研究人员测定 两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率的变化。国民生产总值的

大学本科 已帮助: 时间:2024-09-15 11:49:41

研究人员测定,两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率的变化。国民生产总值的预期变化是3%,利率的预期变化是4.5%。某股票国民生产总值变化的贝塔系数是1.2,利率的贝塔系数是一0.8。如果股票的期望收益是11%,国民生产总值的变化是4.2%,利率的变化是4.6%,修正后的股票期望收益是多少?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

难度:⭐⭐⭐

题库:大学本科,经济学,经济学类

标签:利率,国民生产总值,股票

参考解答

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491***925

2024-09-15 11:49:41

正确答案:×
已知股票的期望收益,可以利用风险因素的超出预期的变动来确定修正后的股票预期收益,修正后的股票预期收益为:R=11%+1.2×(4.2%一3%)一0.8×(4.6%一4.5%)=12.36%

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