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(上海财大20l 2)市场上有两只股票。股票A标准差30％，股票B标准差20％，不允许卖空。若两只股票相关性系数为1，怎样的投资组合可以使风险最小?若两只股票相关系数为一1，风险最小的投资组合又应如何构造?
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
参考解答
401***925
2024-09-15 11:38:05
正确答案：×
如果两只股票的相关系数为1,股票组合不能达到分散风险的作用,所以组合中只包括标准差小的股票是使风险最小的办法。即全买股票B。如果相关系数为一1,可以通过投资组合对冲掉风险。设组合中投资于股票A的比例为x。0=σP=x2σA2+(1一x)2σB2+2×(一1)x(1一x)σAσB代入数据,得x=0．4。组合中投资于股票A的比例是0．4,投资于B的比例是0．6。这样的组合的标准差是0。
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