假设无风险利率是6．2％且市场组合的期望收益是14．8％方差是0．0498．组合z与市场组合的相

大学本科已帮助：人时间:2024-09-15 10:29:20

假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?
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2024-09-15 10:29:20

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正确答案：×
市场及投资组合的标准差为：组合的贝塔系数为：βZ=ρZ,MσZ／σM,βZ=0．45×0．4223／0．2232=0．85运用CAPM计算组合的期望收益为：

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某股票的标准差为25％，市场组合收益率的标准差为10％，该股票收益率与市场组合收益率间的相关系数为0．8，则该股票的JE；值等于( )。A．0．8B．1．25C
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