运用CAPM 证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。请帮忙给出正确答案和分析 谢谢!

大学本科 已帮助: 时间:2024-09-15 10:36:48

运用CAPM,证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

难度:⭐⭐⭐

题库:大学本科,经济学,经济学类

标签:溢价,比率,系数

参考解答

用户头像

459***925

2024-09-15 10:36:48

正确答案:由每种资产的风险回报比率相等可得 等式两边的分子是资产的风险溢价: 重新调整方程式得:βB/βA= 由此可看出若风险回报比率相等两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
由每种资产的风险回报比率相等可得等式两边的分子是资产的风险溢价:重新调整方程式得:βB/βA=由此可看出,若风险回报比率相等,两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。

上一篇 假设无风险利率是6.2% 且市场组合的期望收益是14.8% 方差是0.0498.组合z与市场组合的相

下一篇 根据下列数据计算项目A B的期望收益。标准差和标准离差率。 请帮忙给出正确答案和分析 谢谢!

相似问题