运用CAPM 证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。请帮忙给出正确答案和分析 谢谢!
运用CAPM,证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
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参考解答
正确答案:由每种资产的风险回报比率相等可得 等式两边的分子是资产的风险溢价: 重新调整方程式得:βB/βA=
由此可看出若风险回报比率相等两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
由每种资产的风险回报比率相等可得等式两边的分子是资产的风险溢价:重新调整方程式得:βB/βA=由此可看出,若风险回报比率相等,两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
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