下面是康普顿技术公司股票和负债 以及市场组合的预期收益情况与相应的概率： (1)康普顿技术公司负债
下面是康普顿技术公司股票和负债，以及市场组合的预期收益情况与相应的概率： 
(1)康普顿技术公司负债的贝塔值是多少? (2)康普顿技术公司股票的贝塔值是多少? (3)如果康普顿技术公司的负债／权益比为0．5，康普顿技术公司资产的贝塔值是多少?假设没有税收。
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参考解答
462***925
2024-09-15 12:32:39
正确答案：×
首先计算公司股票、负债和市场组合的预期收益率：E(RS)=0．1×3％+0．3×8％+0．4×20％+0．2×15％=13．7％E(RB)=0．1×8％+0．3×8％+0．4×10％+0．2×10％=9．2％E(RM)=0．1×5％+0．3×10％+0．4x15％+0．2×20％=13．5％σ2M=0．1×(0．05-0．135)2+0．3×(0．10-0．135)2+0．4×(0．15-0．135)2+0．2×(0．20-0．135)2=0．002025(1)负债的贝塔值=Cov(RB,RM)／σ2B=0．00038／0．002025=0．188(2)股票的贝塔值=Cov(RS,RM)／σ2B=0．002055／0．002025=1．015(3)已知,B／S=0．5,则：B/(S+B)=1／3=0．3333S/(S+B)=2／3=0．6667因此,资产的贝塔值=0．188×0．3333十1．015×0．6667=0．740。
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