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参考解答
4j0***924
2024-09-15 07:00:40
正确答案：×
设投资于股票X的比例为wx,投资于股票y的比例为wy,则由预期收益13．5％得wx×0．31+wy×0．2+(1一wx一wy)×0．07=0．135①由风险是市场的70％知,组合的贝塔系数是0．7,wx×1．8+wy×1．3=0．7②由①②方程,得wx=一0．083,wy=0．654。这意味着卖空股票x,卖空价值=0．083×1000000=83000美元。
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