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假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少? (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少? (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值? (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少? 请回答上述问题并作简要的解释。
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参考解答
459***924
2024-09-15 06:43:42
正确答案：×
(1)市场组合的期望收益率=2％+7％=9％(2)该证券的期望收益率=2％+1．8×7％=14．6％(3)该投资的期望收益率=2％+0．9×7％=8．3％＞8％,所以该项目具有负的净现值。(4)由资本资产定价模型得出β=(11．1％-2％)／7％=1．3
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