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证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。 (1)由30％证券F和70％证券G组成的投资组合的期望收益是多少? (2)如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么(1)中描述的投资组合的标准差是多少?
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
参考解答
4j0***924
2024-09-15 08:02:23
正确答案：×
(1)投资组合的期望收益=0．3×0．12+0．7×0．18=16．20％(2)投资组合的方差为：σ2=wF2σF2+wG2σG2+2wFwGσFσGρF,G=0．32×0．342+0．72×0．52+2×0．3×0．7×0．34×0．5×0．2=0．14718标准差为：σ=0．147181/2=38．36％
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