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某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260的看涨期权,收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权,付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格为280的看涨期权,收入权利金17美分。则该组合的最大收益和风险为( )。
A、6,5
B、6,4
C、8,5
D、8,4
参考解答
答案:B
解析:如题,该组合的最大收益=25+17-18×2=6,最大风险=270-260-6=4,因此选B。
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