设某人持有一个股票期权 那么他能在时刻T的一个固定的价格K买人一个单位的某种股票(如果他愿意的话).

大学本科 已帮助: 时间:2024-11-20 08:54:01

设某人持有一个股票期权,那么他能在时刻T的一个固定的价格K买人一个单位的某种股票(如果他愿意的话).已知该股票每单位现在的价格为S(0)=y,未来时刻T的价格S(T)的百分比变化S(T)/S(0)服从参数为μ=0,δ2=T的对数正态分布,即S(T)=yeX,X~N(0,T),求该期权在T时刻的期望价值.
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

难度:⭐⭐⭐

题库:大学本科,理学,数学类

标签:期权,时刻,股票

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