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大学本科已帮助：人时间:2024-09-15 06:06:12

你有一个投资组合，均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1．9，并且整个组合和市场的风险水平一样，组合中另外一只股票的贝塔系数是多少?
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462***924

2024-09-15 06:06:12

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正确答案：×
组合的贝塔系数等于个资产权重乘以相应的贝塔系数,然后加总。因为整个组合和市场的风险水平一样,所以该组合的贝塔系数与市场的贝塔系数一样,即1。建立方程求组合的贝塔系数,β=1／3×0+1／3×1．9+1／3×βx=1解得,βx=1．10

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