已知随机变量(X1 X2 X3)的协方差矩阵为 设Y1=2X1+3X2+X3 Y2=X1一2X2+
已知随机变量(X1，X2，X3)的协方差矩阵为 
设Y1=2X1+3X2+X3，Y2=X1一2X2+5X3，Y3=X2一X3，求(Y1，Y2，Y3)的协方差矩阵C*．
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参考解答
45j***444
2023-11-13 20:12:04
正确答案：记X=(X1X2X3)Y=(Y1Y2Y3)
由题设有YT=AXT于是由(4．17)式得
记X=(X1,X2,X3),Y=(Y1,Y2,Y3),,由题设有YT=AXT,于是由(4．17)式,得
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