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一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 (1)均等投资于这两种资产的组合的期望收益是多少? (2)如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少? (3)如果两种资产组合的期望收益是8％，它的贝塔系数是多少? (4)如果两种资产组合的贝塔系数是2．30，组合的投资比重是多少?
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参考解答
459***924
2024-09-15 06:12:03
正确答案：×
(1)均等投资于两种资产,所以组合的期望收益为：R=(0．16+0．05)／2=l0．50％(2)已知资产组合的贝塔系数等于0．75,无风险资产的贝塔系数等于0且其权重等于1减去股票的权重,所以有：β=w×1．2+(1一w)×0=0．75w=0．6250无风险资产的权重为：1—0．625=0．375(3)已知两种资产组合的期望收益是8％,其相应的权重为：R=0．16w+0．05×(1—w))=0．08解得,w=0．2727组合的贝塔系数为：β=0．2727×1．2+(1一0．2727)×0=0．327(4)已知两种资产组合的贝塔系数是2．30,解方程β=w×1．2+(1一∞)×0=2．3w=1．92无风险资产的权重为：1—1．92=一0．92即该组合投资192％于股票,投资一92％于无风险资产,这表明借入无风险资产以购买更多的股票。
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