假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15 E(RB)=0．25 σA=0．
假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15 E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (2)当A收益和B收益之间的相关系数为一0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (3)A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?
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参考解答
433***924
2024-09-15 06:08:00
正确答案：×
(1)投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％投资组合的方差为：σ2=wF2σF2+wG2σG2+2wFwGσFσGρF,G=0．42×0．42+0．62×0．652+2×0．4×0．6×0．4×0．65×0．5=0．24010标准差为：σ==49％(2)由投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％投资组合的方差为：σ2=wF2σF2+wG2σG2+2wFwGσFσGρF,G=0．42×0．42+0．62×0．652+2×0．4×0．6×0．4×0．65×(,—0．5)=0．11530标准差为：σ==33．96％(3)随着股票A、B相关性的减弱,组合的标准差下降。
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