贝塔系数(β)的绝对值越大 表明组合对市场指数的敏感性()。A.越弱B.无关C.不确定D.越强请帮忙

职业资格 已帮助: 时间:2024-08-08 04:54:25

贝塔系数(β)的绝对值越大,表明组合对市场指数的敏感性()。
A.越弱
B.无关
C.不确定
D.越强
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

难度:⭐⭐⭐

题库:职业资格考试,证券从业资格,金融市场基础知识

标签:组合,绝对值,敏感性

参考解答

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485***865

2024-08-08 04:54:25

正确答案:D
β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大,证券或组合对市场指数的敏感性越强。

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