在资产组合理论模型里 证券的收益和风险分别用( )来度量  A.数学期望和协方差  B.数学

职业资格 已帮助: 时间:2025-06-08 20:51:42

    在资产组合理论模型里,证券的收益和风险分别用( )来度量

  A.数学期望和协方差

  B.数学期望和方差

  C.方差和数学期望

  D.协方差和数学期望

难度:⭐⭐⭐

题库:职业资格考试,期货从业资格,期货投资分析

标签:协方差,方差,和数

参考解答

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456***134

2025-06-08 20:51:42

参考答案:B

【解析】在马科维茨资产组合理论模型里,证券的未来价格是一个随机变量,证券的收益和风险可以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。资产组合理论的产生与发展显示了统计分析方法在金融投资领域应用的强大生命力

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