—个全球投资组合 从国家角度看 投资于美国市场的比例为50% 那么这个组合对美国市场的风险敞口为(

财务会计 已帮助: 时间:2024-09-06 21:43:51

—个全球投资组合,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
A.10%
B.30%
C.50%
D.100%

难度:⭐⭐⭐

题库:财会类考试,基金从业资格,证券投资基金销售

标签:组合,美国,市场

参考解答

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433***911

2024-09-06 21:43:51

正确答案:C
考点:投资风险的测量。
解析:风险敞口(risk exposure)是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如,一个全球投资组合,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为50%;从行业角度看,投资于信息行业的比例为30%,那么这个组合对该行业的风险敞口为30%;从个股角度看,投资于苹果公司股票占比10%,那么该组合对该股票的风险敞口是10%。在某些多因子模型中,可以用偏离均值多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口。

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