若纽约市场上年利率7% 伦敦市场上年利率8% 即期汇率为GBP1=USD2.012 3~2.013
若纽约市场上年利率7%,伦敦市场上年利率8%,即期汇率为GBP1=USD2.012 3~2.013 4,3个月掉期率为20~40点。 求:(1)3个月的远期汇率; (2)某投资者拥有10万英镑,他应该投放在哪个市场上?说明投资过程及获利。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
参考解答
正确答案:×
(1)3个月的远期汇率为:GBP1=USD(2.0123+0.0020)-(2.0134+0.0040)=USD2.0143~2.0174(2)10万英镑投资伦敦,获得的本利和为:100000×(1+8%×3/12)=102000英镑。将10万英镑兑换成美元,投资纽约并签订远期合约,在到期后兑换成英镑,获得的本利和为:100000×2.0123×(1+7%×3/12)÷2.0174=101493英镑。所以,应当将10万英镑投放在伦敦市场上,比投放在纽约的市场上多获利507英镑。
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