市场上有如下三种股票： 假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30
市场上有如下三种股票： 
假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30％于股票A、45％于股票B、25％于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15％，收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的收益是多少?
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
参考解答
417***925
2024-09-15 09:02:27
正确答案：×
(1)(2)该组合的收益为：R=0．3RA+0．45RB+0．25RC=0．3[10．5％+1．2×(RM一14．2％)+εA+0．45[13％+0．98×(RM一14．2％)+εB+0．25[15．7％+1．37×(RM一14．2％)+εC=12．925％+1．1435×(RM一14．2％)+0．3εA+0．45εB+0．25εC(3)运用市场模型,若市场收益是15％,非系统风险为0,那么每只股票的收益是：①股票A、B、C的收益分别为：RA=10．5％+1．2×(15％一14．2％)=11．46％RB=13％+0．98×(15％一14．2％)=13．7％RC=15．7％+1．37×(15％一14．2％)=16．8％②上述投资组合的收益为：R=12．925％+1．1435×(15％一14．2％)=13．84％
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